경기회복 기대로 중장기 금리 상승, 회사채 발행 급증, 외국인 국내 채권투자 사상 최고

전병길 기자 / 기사승인 : 2021-05-10 20:35:33
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[파이낸셜경제=전병길 기자] 한국금융투자협회(회장 나재철)는 5월 10일(월) 「2021년 4월 장외채권시장 동향」을 발표했다.

(금리) ‘21.4월 국내 채권금리는 미 국채 금리 안정 및 통화 완화 기조 재확인에도 1분기 국내 성장률 예상치 상회, 재난지원금 관련 수급 불안 등으로 장기금리는 상승 폭을 확대하며 커브는 스티프닝 되었다 .

 미 국채 10년(%) : 0.9381(‘20.12)→1.0621(’21.1)→1.4135(’21.2)→1.7432(’21.3)→1.6233(’21.4)

월초 미국의 고용지표 호조, 30년물 국고채 입찰에 따른 헷지 물량 출회, 금통위(4.15) 금리 동결 등으로 국내 금리는 등락하며 중장기물 금리 하락 시현하였으나, 중순이후 미 파월의 고용회복 및 인플레이션에 대한 언급, 국내 재난지원금 지급 이슈에 따른 국고채 수급불안 우려, 1분기 국내 GDP 성장률 기대치 상회 등으로 중장기물 금리는 상승폭을 확대하였다.

국고(10년-3년, bp) : 32.3(‘19)→73.7(‘20)→79.7(’21.1)→94.0(’21.2)→92.4(’21.3)→98.7(’21.4)

 (발행) 4월 채권 발행규모는 회사채, 특수채 및 통안증권 발행 증가로 전월대비 9.3조원 증가하였고, 발행잔액은 국채, 회사채, 특수채 등의 순발행이 28.2조원 증가하면서 2,366.4조원을 기록하였다.

회사채는 기업들의 금리 상승 전 선제적 발행수요가 급증하면서 전월대비 큰폭 증가(7.5조원)한 15.8조원 기록, 유동성 호조에 따른 기관투자자 수요가 지속되면서 크레딧 스프레드는 소폭 하락하였다.

(ESG 채권 발행) 4월 ESG 채권발행은 기업들의 선제적 자금조달 수요 증가로 사회적채권과 지속가능채권의 발행이 증가하면서 ESG채권은 전월대비 3.4조원 증가한 총 11조 3,260억원 발행하였다.

ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권을 의미, 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권 및 지속가능채권으로 분류

(수요예측) 4월 회사채 수요예측금액은 금리 상승에 따른 선제적 자금조달 수요 등으로 총 89건 3조 4,950억원으로 집계되었다.

수요예측 전체 참여금액은 28조 3,610억원으로 참여율(수요예측참여금액/수요예측금액)은 375.9%이며 전년동월대비 146.5%p 증가하였다.

(유통) 4월 장외 채권거래량은 중장기 금리 상승으로 변동성이 축소되면서 전월대비 57.1조원 감소한 522.6조원, 일평균 거래량은 전월대비 2.6조원 감소한 23.8조원 기록하였다.

외국인 투자는 금리 상승과 재정거래 성격의 단기물 투자수요가 증가하면서 국채 1.7조원 통안채 3.8조원, 은행채 1.0조원 등 총 6.5조원 순매수 하였으나 규모는 둔화되었다.

외국인 국내채권 보유 최고치 기록 : 173조 9,931억원(+3.1조원 증가), 출처:금융감독원

(CD시장) 4월 중 CD 발행금액은 시중은행의 발행 증가로 전월대비 1조 4,000억원 증가한 총 3조 8,100억원(총 26건) 발행되었다.

4월말 기준 CD금리는 유동성 호조가 지속되면서 전월대비 2bp 하락한 0.73%를 기록하였다.

(QIB시장) 4월 중 QIB채권 등록은 6개 종목, 2.62조원이며, 제도도입(’12.7월) 이후 ‘21.4월말까지 총 285개 종목 약 107.4조원의 QIB채권이 등록되었다.

 

 

파이낸셜경제 / 전병길 기자 goinfomaker@gmail.com 

 

 

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